Применение теории Марковица к криптовалютному портфелю

Abstract

В статье рассматривается портфельная теория Марковица и ее применение к инвестициям в криптовалютные активы. Описываются основные принципы теории и ее математическая модель, используемая для определения оптимального соотношения между активами в инвестиционном портфеле. Далее приводится пример использования теории на пяти криптовалютных активах, показывая, как определить оптимальное соотношение между ними, минимизируя риск и максимизируя доходность портфеля. Статья может быть полезна для инвесторов, которые ищут методы оптимизации своих инвестиционных портфелей, включая портфели с криптовалютными активами.