Анализ и оценка кредитного риска коммерческого банка с применением методов ЭММ и программ Mathcad и Excel

Abstract

Настоящая работа посвящена анализу и оценке риска кредитного портфеля коммерческого банка с применением методов экономико-математического моделирования. В статье рассмотрены два подхода к управлению кредитным риском – с позиции централизованного управления (выполнение норм, установленных ЦБРФ), а также подход децентрализованного управления, связанный с разработками моделей и методов оценки качества кредитного портфеля на основе экспертных суждений. Анализ апробирован с помощью данных финансовой отчетности реально действующей кредитной организации и программных продуктов Mathcad (автоматизированное программирование с математическими вычислениями) и Microsoft Excel (электронные таблицы). Особо рассматриваются случаи, когда возникает необходимость учитывать большое количество факторов, по-разному влияющих на принимаемые решения.